Økonometriske emner

Omtale

Dette er en oppfølger til Erik Biørns Økonometriske emner (Unipub 2000/2003). Forfatteren behandler sentrale videregående emner i empirisk analyse av økonomiske data, som tverrsnittsdata, tidsseriedata og paneldata. Boken vil være nyttig for viderekomne studenter innen økonometri og kan også brukes til selvstudium for lesere som ønsker en innføring i sentrale, avanserte temaer i nyere økonometri. Blant emnene som diskuteres er datatyper og deres forhold til økonometrisk modelltype, herunder aggregering, emner innen tidsserieøkonometri og dynamisk økonometri samt emner innen mikroøkonometri. Boken behandler også problemorienterte diskusjoner av to viktige bruksområder for dynamisk modellering: Bedrifters investering i produksjonskapital og husholdningers konsum og sparing. Det rettes et særlig blikk mot økonometrikerens funksjon som teorioversetter. Viderediskuteres prediksjoner basert på dynamiske ligningssystemer og kilder til prediksjonsfeil. Blant de mikroøkonometriske emnene inngår analyse av individers kvalitative (diskrete) valg og blandede diskrete og kontinuerlige valg, herunder sensurering og selvseleksjon. Modell- og metodediskusjonen suppleres med eksempler og illustrasjoner, til dels basert på forfatterens egen forskning. Erik Biørn (f. 1944) er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste forsknings- og undervisningsområde er økonometri. Han er forfatter av flere fagbøker og har publisert en rekke artikler i økonometri og anvendt økonomi.